创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A (015921)
盘中最新估值(2024-09-09)
- 最新净值0.7265
- 累计净值0.7265
- 今年来：-22.66
- 近1周：-1.16
- 近1月：-3.89
- 近3月：-8.33
- 近6月：-10.92
- 近1年：-23.83
- 近2年：-27.65
- 近3年：
- 成立来：-27.35
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-09
- 0.7265
- 0.7265
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.7304
- 0.7304
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7415
- 0.7415
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7374
- 0.7374
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7411
- 0.7411
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7350
- 0.7350
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7486
- 0.7486
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7382
- 0.7382
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7285
- 0.7285
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.7260
- 0.7260
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.7349
- 0.7349
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7285
- 0.7285
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7307
- 0.7307
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.7382
- 0.7382
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.7414
- 0.7414
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.7532
- 0.7532
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.7545
- 0.7545
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.7575
- 0.7575
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.7513
- 0.7513
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.7570
- 0.7570
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7526
- 0.7526
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7559
- 0.7559
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7587
- 0.7587
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7554
- 0.7554
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.7553
- 0.7553
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.7430
- 0.7430
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.7589
- 0.7589
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.7668
- 0.7668
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.7690
- 0.7690
- 3.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.7441
- 0.7441
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.7413
- 0.7413
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7432
- 0.7432
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.7309
- 0.7309
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.7279
- 0.7279
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.7385
- 0.7385
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.7528
- 0.7528
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.7533
- 0.7533
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.7530
- 0.7530
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.7534
- 0.7534
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.7600
- 0.7600
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -22.25%
- -2.43%
- -3.30%
- -5.69%
- -9.79%
- -24.48%
- -27.79%
- ---
- ---
- -26.96%
- -11.58%
- -2.60%
- -3.76%
- -9.83%
- -10.41%
- -17.91%
- -23.12%
- -34.58%
- -4.08%
- ---
- 2227|2599
- 1417|3084
- 1304|3043
- 358|2928
- 1238|2700
- 1798|2384
- 1252|1945
- ---|1451
- ---|768
- ---
- 12↑
- 117↓
- 766↓
- 710↑
- 172↓
- 42↓
- 20↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 良好
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金
- 015921
- 基金简称申万菱信国证2000指数增强型发起式A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年06月29日
- 成立日期/规模2022年07月15日 / 0.597亿份
- 资产规模0.18亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.2119亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人申万菱信基金
- 基金托管人北京银行
- 基金经理人王剑
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准国证2000指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的国证2000指数
- 投资目标本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。 (2)指数增强策略 本基金主要通过申万菱信开发的价值优选模型对股票进行综合评定,分析其投资价值,结合风险控制模型,对国证2000指数股票组合进行优化,力求获得长期稳定的超额收益。 1)申万菱信量化选股模型 申万菱信量化选股模型是从多因子选股的角度出发,对选股池内的股票进行排序打分,选择打分靠前的股票作为持仓。模型中的因子包括但不限于:盈利因子,分析师上调因子,估值因子,成长因子等。 2)风险控制模型 本基金将通过风险控制模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金主要采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。 本基金的风控目标为:力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 3)模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够有效的达成投资目标。 (3)股票投资组合调整 1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。深圳证券信息有限公司原则上每半年审核一次国证2000指数成份股,本基金将根据其公布的最新成份股和相应权重,对股票投资组合进行及时调整。 2)不定期调整 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在标的指数中权重的行为时,本基金将根据指数编制机构的公告,进行相应调整; ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所需标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益等因素,确定调整策略。 (4)本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (5)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。如本基金通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中具备相对优势的优质股票,以实现对标的指数的收益增强。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 存托凭证投资策略 本基金将采取自上而下与自下而上相结合的方式,挖掘具有长期价值的存托凭证进行投资,主要分析维度包括存托凭证所属公司的宏观经济状况、行业景气度、自身竞争优势、估值水平、治理结构等。具体而言,将通过分析所处市场的经济增速和前景、财政货币汇率产业等政策,所处行业的发展阶段、竞争格局、政策友好度等,通过分析公司的收入增速、净利润增速、毛利率变化等成长性指标,PE、PB、PE/G、EV/EBITDA、PS、股息率、DCF等估值指标,资产周转率、存货周转率等营运指标,资产负债率、利息保障倍数等偿债能力指标,收现比、净现比、自由现金流等现金流量指标,选出成长性良好、竞争优势突出、经营质量高、现金流稳定、有一定估值吸引力的公司作为备选品种,然后再通过与市场整体估值水平、行业估值水平、自身历史估值水平及国际市场估值水平进行比较,评估其投资价值。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为增强型指数基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -97,352.99
- 555,754.38
- 0.03
- 2.62%
- 1.72%
- -1,296,619.33
- -0.06
- 20,082,325.99
- 0.94
- -6.06%
- 2023-06-30
- 886,682.61
- 2,482,205.53
- 0.12
- 11.50%
- 12.07%
- 716,095.75
- 0.04
- 21,169,390.48
- 1.04
- 3.50%
- 2022-12-31
- 372,928.02
- -731,919.18
- -0.03
- -2.54%
- -7.65%
- -1,731,898.85
- -0.08
- 20,908,989.89
- 0.92
- -7.65%
- 2022-12-31
- 372,928.02
- -731,919.18
- -0.03
- -2.54%
- -7.65%
- -1,731,898.85
- -0.08
- 20,908,989.89
- 0.92
- -7.65%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.19%
- ---
- 12.95%
- 0.32
- 2023-12-31
- 91.76%
- ---
- 6.36%
- 0.40
- 2023-09-30
- 90.79%
- ---
- 6.51%
- 0.37
- 2023-06-30
- 91.52%
- ---
- 9.10%
- 0.35
- 2023-03-31
- 92.86%
- ---
- 7.98%
- 0.29
- 2022-12-31
- 94.00%
- ---
- 8.11%
- 0.29
- 2022-09-30
- 92.13%
- ---
- 4.57%
- 0.43
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